最专业股票配资公司 20250512 用deepseek构建：“20CM起爆”量化选股模型---筛选上市超 20 天的抗跌次新股
原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月12日08:08广西最专业股票配资公司
在量化投资实践中，捕捉股价启动前的「信号密集区」是提升胜率的关键。本文构建的“20CM起爆”量化选股模型，聚焦科创板、创业板次新股的「试盘-蓄势-突破」行为，通过量价形态与趋势验证的组合筛选，为投资者提供了一套可落地的「次新成长股启动捕捉方案」。
一、策略定位：锁定科创/创业次新股的「试盘突破」机会该策略的核心目标是筛选「上市超20天、股价处于启动临界点」的科创板（688开头）、创业板（300/301/302开头）次新股。选择这一板块的逻辑在于：
制度红利科创板、创业板实行20%涨跌幅限制，资金短期爆发力更强；次新股因套牢盘少、流通市值小，更易成为资金主攻方向。成长属性次新股多为新兴行业（如新能源、半导体、生物医药）龙头或细分领域隐形冠军，业绩高增长预期与资金偏好形成共振。试盘特征次新股上市初期经历充分换手后，主力资金常通过「试盘动作」测试抛压（如单日冲高回落、放量突破前高），这类行为往往是启动前的关键信号。二、选股逻辑：5大维度构建「试盘-蓄势-突破」验证体系策略通过「形态识别+量能验证+趋势确认+风险过滤」四层逻辑，筛选出具备爆发潜力的标的：
1. 试盘动作捕捉（核心信号）公式中「试盘」条件（H/REF(C,1)*100>108且AMO>REF(AMO,1)）定义为：当日最高价较前一日收盘价涨幅超8%（接近20%涨跌幅上限），且成交额放大。这是典型的「资金试盘」行为——主力通过快速拉抬测试上方抛压：若抛压小，后续可能直接拉升；若抛压大，可能通过洗盘消化，但放量本身已暴露资金关注。
2. 形态结构验证（蓄势特征）CTA11与CTA12分别捕捉两种「高点递减后突破」的形态：
CTA11前一日股价处于「前高（H2）＞前前高（H3/H4）→连续两日高点低于H2→当日突破H3」的结构，类似「小双底突破」；CTA12前一日股价处于「5日内高点（H3）为阶段最高→连续三日高点低于H3→当日突破H4」的结构，类似「平台整理后突破」。两者通过OR逻辑合并为CTA1，本质是识别「调整后重新挑战前高」的蓄势形态。这类结构常伴随筹码集中，为突破提供支撑。3. 量价配合确认（活跃性要求）CTA2（H>REF(H,1)且L<=REF(L,1)且振幅超5%）进一步筛选「高点上移、低点不创新低」的强势整理形态。结合「5日内试盘/形态信号出现次数≥2次（INTPART(N/2)=2）」，确保标的处于「量价活跃期」，避免参与交投清淡的个股。
4. 趋势强度过滤（避免追高）公式通过「C>MA(C,3/5/10)」「COUNT(C>EXPMA(C,13),5)≥4」等条件，要求股价站在短期均线（3/5/10日）及中期指数均线（13日）上方，确认短期趋势向上；同时「COUNT(C/REF(C,1)*100<119,5)=5」排除5日内有「异常暴涨」（单日涨幅超19%）的标的，避免参与情绪过热的「鱼尾行情」。
5. 风险边界控制（排除问题股）「FINANCE(42)>20」（上市时间超20天）排除了新股上市初期的「情绪炒作期」（前20天波动大、无明确趋势）；板块代码限制（688/300/301/302）则聚焦政策支持的高成长赛道，从源头降低踩雷概率。
三、不同行情下的参数优化策略市场环境决定策略的「松紧度」，需根据牛熊震荡调整参数以平衡机会与风险：
1. 牛市普涨阶段（指数单边上行）参数调整将N值从5天放宽至7天（COUNT条件同步调整），增加「试盘/形态信号」的出现次数（如≥3次）；降低振幅阈值（CTA2的H/L*100-100>4），扩大筛选范围。逻辑牛市中资金风险偏好高，次新股「试盘-突破」的持续性更强，适当放宽条件可捕捉更多补涨机会；保留趋势与风险过滤条件，避免参与纯概念炒作的「伪成长股」。2. 震荡分化阶段（指数横盘，板块轮动）参数调整收紧「试盘」条件（H/REF(C,1)*100>109），提高成交额放大比例（AMO>REF(AMO,1)*1.5）；增加「量比>2」的筛选（AMO/REF(MA(AMO,5),1)>2），聚焦资金「强介入」标的。逻辑震荡市中资金更偏好「有业绩支撑+资金强控盘」的次新股，通过提高试盘强度和量能要求，过滤「假突破」信号，提升筛选精准度。3. 熊市防御阶段（指数下行，避险情绪升温）参数调整剔除「300/301/302」代码限制（仅保留688），增加「ROE>15%」「PE<50」的基本面条件（FINANCE(33)/FINANCE(34)*100>15 AND FINANCE(34)<50）；将「C>MA(C,10)」升级为「C>MA(C,20)」，确认中期趋势支撑。逻辑熊市中次新股波动风险加剧，需通过基本面筛选（高ROE、低估值）锁定「业绩确定性强」的标的；提高均线周期要求，降低短期波动对趋势判断的干扰。以下是通达信“20CM起爆”选股指标公式：
N:=5;
试盘:=H/REF(C,1)*100>108 AND AMO>REF(AMO,1);
CTA11:=REF(H<REF(H,2) AND REF(H,1)<REF(H,2) AND REF(H,2)>REF(H,3) AND REF(H,2)>REF(H,4)AND C*1.1/REF(H,2)*100>97,1)AND H>REF(H,3);
CTA12:=REF(H<REF(H,3) AND REF(H,1)<REF(H,3) AND REF(H,2)<REF(H,3) AND REF(H,4)<REF(H,3) AND REF(H,5)<REF(H,3) AND C*1.1/REF(H,3)*100>97,1) AND H>REF(H,4);
CTA1:=CTA11 OR CTA12;
CTA2:=H>REF(H,1) AND L<=REF(L,1)AND H/L * 100 - 100 > 5;
DC:=COUNT(CTA1,N)+COUNT(CTA2,N)+COUNT(试盘,N)>=INTPART(N/2) AND C>MA(C,3) AND C>MA(C,5) AND C>MA(C,10) AND COUNT(试盘,3)>=1 AND COUNT(C>EXPMA(C,13),N)>=N-1 AND COUNT(C/REF(C,1)*100<119,N)=N AND COUNT(OPEN<CLOSE,N) >=INTPART(N/2) AND (CODELIKE('688')=1 OR CODELIKE('300')=1 OR CODELIKE('301')=1 OR CODELIKE('302')=1) AND FINANCE(42)>20;
启爆:REF(DC,1) AND C/REF(C,1)*100>108,COLORYELLOW;
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